Der automatisierte Forex Handel fasziniert Profis und Anfänger gleichermaßen. Letztere hoffen auf den „goldenen Klick“: Ohne schmerzhaftes Lehrgeld und langwierigen Entwicklungsprozess soll das richtige Handelssystem rasch Gewinne einfahren. Zumindest an mangelnden Programmierkenntnissen muss dieser Traum nicht scheitern: Trading per Autopilot ist auch ohne Programmiersprache möglich.
Die populärste Methode sind fertige Expert Advisors, die in MT-4-Plattformen implementiert werden und dann automatisch Positionen eröffnen und wieder schließen, wenn das quantitative Regelwerk entsprechende Signale liefert. Aber auch abseits von MT-4 gibt es Möglichkeiten. Die Plattform Nano-Trader, die u.a. bei dem Forex- und CFD Broker WH Selfinvest eingesetzt wird, arbeitet mit „Sentimentoren“. Nanotrader wird von dem luxemburgischen Unternehmen Fipertec entwickelt.
Sentimentoren sollen Indikatoren Leben einhauchen
Damit ein Handelssystem ein Signal auslöst, muss eine bestimmte Konstellation erreicht werden. Diese kann z. B. darin bestehen, dass drei Indikatoren gleichzeitig ein Kaufsignal indizieren. Dem Kaufsignal wird ein numerischer Wert zugeordnet, so dass das System automatisch erkennt, wann Aktivität erforderlich ist.
Die Sentimentoren von Fipertec ordnen jedem Indikator, auf den sie angewendet werden, Werte zwischen 0 und 100 zu. Der Wert soll die „Stimmung“, also die markttechnische Aussage des Indikator, wiedergeben. Bei einem Wert von 0 ist die Stimmung am schlechtesten und bei einem Wert von 100 am besten.
Ein Fallbeispiel: Ein gleitender Durchschnitt erhält Werte für vier verschiedene Ereignisse. Durchbricht der Markt den Durchschnitt von unten nach oben, gilt der Wert 100. Bei einem Durchbruch von oben nach unten nimmt das Sentiment den Wert 0 an. Solange der Markt über dem SMA notiert (technisch betrachtet ist dann der Aufwärtstrend intakt), nimmt das Sentiment einen Wert von 65 an. Liegt der Markt unter seinem SMA, gilt der Wert 35.
Nach diesem Schema können beliebig viele Indikatoren in einem Handelssystem kombiniert werden. Die Sentiment-Werte eines jedes Indikators werden an den Meta-Sentimentor übertragen. Für diesen wird ein Schwellenwert festgelegt, bei dessen Erreichen automatisch eine Position eröffnet bzw. ein Signal erzeugt wird. Der Einfluss der einzelnen Indikatoren im Meta-Sentimentor kann durch eine Gewichtung oder eine Formel festgelegt werden. Mithilfe von Formeln ist es möglich, notwendige und hinreichende Bedingungen zu formulieren.
Fundamentals und Stimmungsindikatoren
Der Nanotrader ermöglicht die Kombination diverser Indikatoren und Entscheidungshilfen. Auch Fundamentaldaten oder Stimmungsindikatoren (Sentix etc.) können grundsätzlich genutzt werden. Die Erstellung von Systemen erfolgt über einen Dialog mit der Software und erfordert keine Programmierkenntnisse. Ein gewisses logisches Verständnis und Wissen rund um die Konzeption von technischen Indikatoren sind allerdings obligatorisch.
Nanotrader ist für intuitive Systementwickler eine der ersten Adressen. Die Software ist allerdings nicht kostenlos. Um Handelssysteme entwickeln zu können, muss der Nanotrader Advanced erworben werden. Eine Jahreslizenz kostet knapp 1.000 Euro. Die erweiterte Version Nano Trader Premium kostet 1500 Euro pro Jahr.
Wer dauerhaft und in größerem Umfang Geld in automatisierte Handelssysteme investieren möchte, ist gut beraten zumindest grundlegende eigene Erfahrungen auf dem Gebiet zu sammeln und sich auch der Entwicklung (einfacher) Systeme nicht zu verschließen. Schon nach der Erstellung von zwei bis drei Systemen mit moderatem Anspruch entsteht ein viel besseres Verständnis für die Chancen und Problemstellungen, die mit Auto-Trading verbunden sind.